台灣零售银行的“秘密武器”

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访台新國际贸易银行零售信誉辦理委员會主席姚志平

久闻台灣的零售银行做得比力有特点，在國际银行界有一席之地，特别是在零售银行的危害辦理上另有“独門特技”。日前，记者在丽江巧遇台新國际贸易银行零售银行首席信貸官、零售信誉辦理委员會主席姚志平師长教師，便捉住機遇，與姚師长教師操纵會後與晚間勾當間隙的贵重時候举行了一次专访。

《今世金融家》：台灣的零售银行是在甚麼样的布景下成长起来的？

姚志平：有两個缘由，一是台灣比力小，但却有着50多家较大的银行，并且大可能是公营银行。公营银行有一個特点，它跟這些大企業瓜葛比力好，其他银行再進這些大企業就比力难了，逼得其他银行把眼光从公司营業投向個貸市場。二是台灣有個联征中間，小我的信誉體系在台灣創建得比力早。你要做小我信貸，必定要有這套體系，不然的话，各家银行像瞽者摸象同样，只看到每小我的某一块，看不到总體，难以對其信誉环境形玉成面的果断。可是，每小我的資料在联征中間都有，在联征中間可以看到每小我的总體是甚麼模样。好比，他在外面有几多房貸，有几多車貸，有几個信誉卡等全数记录。银行就好果断小我信誉了，可以把客户劃分為顶级客户、优良客户、次级客户等。

好比咱们台新银行，起初的谢寿夫履行董事那時就很清晰地看出，一個社會成长到必定水平，人们必要借力来成长，必要借錢来买屋子、車子。谢履行董事曾任過台灣第一银行的董事长，他到台新後發明個貸市場有新機會，就带着人起头做小我信貸。那時加入的人未几，他先做車貸，然後做小额信貸，再做房貸，房貸咱们有一顺位购屋貸款、二顺位房貸，還做信誉卡、現金卡等几個產物。如许，台新银行在個貸上脱手相對于早一些，营業具备领先上风。個貸逐步做成天气了，好比車貸，咱们在台灣市場占据率第一位。如今的违约率，也就是不良資產比例，大要是1.34%。在如许的环境下，台灣的零售银行成长起来了。

《今世金融家》：台灣零售银行和危害辦理履历了甚麼样的成长阶段？

姚志平：零售银行和危害辦理履历了三個阶段：第一阶段是在冲量的時辰，這個時辰零售营業方才起步，重要的使命是冲量，营業占优势，危害不是重要存眷標的目的，做危害辦理的現实上有点无可何如，争也争不外人家，数据也没有，如许便堆集了较大的危害。因而，台灣2005年、2006年產生了“双卡”危機，信誉卡和現金卡两张卡一块兒失事，“双卡”危機對台灣银行業的冲击很大，全部台灣出了3645亿新台币的坏账。

第二阶段危害占强势，前一阶段做营業的要末错掉了，要末账坏掉了，以是随後便处于弱势。但阿谁時辰危害辦理還用传统的法子，他怎样管呢？他说這個不可，阿谁不可，北部营業不要做，南部不要做，东部不要做，西部不要做，55岁以上的营業不要做，22岁如下不要做，他们是用履历去卡住危害，如许危害是卡下来了，从30%掉到8%，可是，营業量缩掉了大要70%。這個也不是银行要的，没有营業银行就没有收入，没有收入你危害辦理再好都没有現实價值。

第三阶段，以台新银举動例，2006年末董事长吴东亮創建了台灣银行業的第一個危害谱，全部台灣的危害谱，他不但看這個客户在台新银行的表示，這只是一部門，還要看他在联征中間的记实，以是咱们造了台灣第一個危害谱。据我领會，這個可能在亚洲也是第一個。有了危害谱，台新银行的危害辦理上了大台阶。第一次报导美國次貸危機是2007年7月，然後就酿成一個很大的风暴，咱们台新银行比此外银行争先了半年，在2007年头造好危害谱就决议不做次貸。新的危害盖住了，账上的次貸也渐渐都转移出去了，以是到產生危機的時辰，和產生危機後的两年時代，咱们的資產質量如今仍是很好。直到如今，台灣其他银行還不知怎样科學地辨别次牙周病治療,貸。這就是台新银行的上风之一。

《今世金融家》：你们零售银行危害辦理的重要技能特色有哪些？

姚志平：咱们新做了一套體系，它有三道戍守門。第一道戍守門是颠末出格练习的信誉危害辦理职员，他们做第一次挑选。最關头的焦点技能在第二道戍守門，這是人家没有的，是咱们的機密兵器。它是一個决议计劃體系，内里有四個东西，第一個东西是我适才讲的危害谱，危害谱是看這小我在外面的信誉环境即危害若何。第二個东西是咱们本身内部的举動危害模子，是看這個客户在行内的危害举動是甚麼。第三個东西是進件评分模子，用评分法子果断若是银行给這個客户放貸，坏账的几率是几多。第四個东西，是咱们曩昔二十几年构成的這些好的履历，咱们有一些人30年看案子构成的履历，把這些履历验证後放在内里。以是，這四样工具综合起来，這是很繁杂的一套體系。這是第二道戍守門，就是最首要的，是台新银行的價值千金。并且我估量台灣没有几家银行能有如许周全的體系，有交友軟體,的银行可能用联征方面的数据，有的可能有四种东西中的同样，或两样，可是，今朝尚未發明此外银行有四种东西這麼综合齐备的。如许做有一個益处，100小我進来，第一道防地，它會先筛掉20個，剩下80個應當比力好；第二道防地，這四個东西過一遍，它能果断這個客户未来坏账的几率是几多，然後，進入第三道戍守門，合适前提的主動放行，不合适前提的主動阻拦。咱们還专門组织了一個特别的信誉辦理的步队，這些人颇有履历，就是10年、20年签下来的案子，坏账率都很低的。以是，這三道門、四個防地组合起来，成為個貸的危害节制體系。

那末，這個體系防备危害的结果若何呢？举例来讲,2007年1月1日到2007年12月3治療靜脈曲張,1日，這一年的房貸，咱们核准了11092件，大要是540亿元新台币，所有貸款的人，曾有過60天以上迟還款的只有15件，這個低得不克不及再低了。在15件傍邊另有4件厥後還清了，有两件如今已還到正常了，另有几件還在咱们的催收处置中，只有4件是欠好的。以是咱们房貸在這個體系上，两年傍邊坏账率為0.07%，就是说，一万件傍邊坏账只有7件，真实的丧失率是几多呢？负的，為甚麼？它打呆，我可以去收受接管的，并且這些咱们都已收受接管了。

《今世金融家》：你们危害辦理重要采纳哪一种模子？

姚志平：咱们用了很多多少模子，好比说用了尺度的，就是ABC模子咱们都有。A模子是進件评分模子，B模子是举動危害模子，C模子是催收模子，這三個咱们都有。并且咱们台新银行比人家做得好。由于，這些模子全数是咱们本身造的，不但本身造，還可以或许跟外面的厂商做角逐。怎样比呢，咱们曾造過一個模子叫次貸模子，次貸要展望，它現实上不是展望危害，是展望利润。為甚麼呢？次貸顾名思义，這小我是高危害的，以是光看危害模子没用的，有一些次貸的人他常常拖延交款，可是他终极會交的，這类人咱们赚他的錢，要比正常的人赚很多。由于他迟交，要加收迟交费，都加起来錢就不少了。咱们说坏账率是10%，是100個會坏10個，這個固然很高了。可是换句话说另有90個好的，以是危害辦理的能力就是你能不克不及找到這90個好的客户。没有人能全数找到，可是你能不克不及找到此中的一大部門，這個咱们就叫次貸模子。它去展望對次貸的人我能挣他几多錢，危害几多，减下来，就是利润。若是利润高就做，利润低就不做。這個模子很难做的，咱们那時请了世界上几個最着名的模子公司，每一個公司都写了厚厚的標书送過来，開價一亿、两亿、三亿新台币造這個模子。咱们那時筹备了300万台币，奉告来投標的這些公司，這有一套数据，你用這個数据造模子。但有一個前提，你们造模子，台新银行本身也會用一样的数据造一個模子，公允角逐。那300万是你的開辟费，无论你造得樂成不可功，你均可以拿去。若是造完以後，你的模子比咱们台新银行造的模子好，并且好到可以或许到达你要的一亿、两亿、三亿的话，我按價付款。若是你造的模子比我差，你也欠好意思来找我。若是你造的模子和我同样好，我為甚麼给你付款一亿、两亿、三亿？成果台新银行造出的模子最佳。

《今世金融家》：你们用甚麼法子造出比力好的模子？

姚志平：我曩昔就是造模子身世的，并且我做的模子仍是蛮有口碑的。一個模子現实上就是一個数學公式：Y＝F(X)，一共有三個要素，一個是你的方针Y，一個是函数F，另有一個是展望变量组X。這個F世界上所有的人都不克不及变更的，你的技能和本事，最首要的就显示在展望变量X上。能不克不及造好，就看你有无一种很强的展望变量，這些年台新银行堆集下来一组很强的展望变量组，并且這個已是在什物上证实是好用的，别家的模子不見得有這個堆集和上风。

《今世金融家》：你感觉零售银行危害辦理要捉住哪些方面的問题？

姚志平：亚洲的银行包含台灣曩昔的履历真的可以鉴戒，咱们如今的危害辦理，大部門仍是履历為主。履历好欠好，也好。可是，它是最好的吗？不見得。最好的危害辦理，是把履历和展望模子连系起来，两個都要。如许的话既可以比曩昔做得好，又可以比西方做得好。由于西方银行都用模子，罕用履历。我去過發财國度的很多多少银行，他们管危害的都是二三十岁的年青人，很少有岁数大的。可是，台灣常常是四五十岁有履历的人做危害辦理。這两种法子都有长处，也都出缺点，最好的是把模子和履历连系起来，如许可以构成有亚洲特点的危害辦理技能。

《今世金融家》：你能不克不及给我举個例子，用履历看可以，用模子看它不可？

姚志平：有一個很好的例子，這是真实產生的。2008年9月雷曼兄弟失事後，台灣经济是靠出口的，到11月出口出了問题，赋闲率也增长了。各個银行全数谨防危害。有一家银行，高管高层和那些有履历的人告急開會，我也在。會上凭曩昔的履历，作出一個决议，曩昔這类风暴都来過几回了，這些人可能是做了三四十年的危害辦理事情，履历好几回金融危機了。凭曩昔的履历，只要這個风暴来，台灣北部信誉最佳，中部其次，南部最差。决议是甚麼呢？南部营業砍掉不做了，中部砍它一半，北部增长。幸亏我也在場，我说OK，你们的履历也對，不外你不要跟我讲你的结论，你给我数据，给我三天時候，我看了数据再作决议。大師先不要盲目信赖以往的履历。我用三天時候细心检察了数据，然後得出了相反的成果，连他们本身都抽了一口寒气，经由過程数据看出来的本来是這個模样？

《今世金融家》：你从数据里看出了甚麼問题？

姚志平：這家银行的所稀有据都在，我奉告他们，若是看账上全数進来的客户，你们说的一点没错。北部的坏账率最低，中部其次，南部最高。以是你们的履历是對的。可是你们這個决议计劃是错的，為甚麼呢，由于在账上的人，有一些是不少年以進步来的，有些是近来几年進来的，若是你看近来几年進来的，用新做的這一套模子来查验，正好倒過来，南部的坏账率最低，中部其次，北部略微坏一点，也没有坏到哪里去。為甚麼，来由很简略，由于這几年，這家银行重点查找隆鼻推薦,不取信用的人，那時所有账上的不取信用的人不是南部至多吗，模子就在展望這些南部不取信用的人，以是這個模子的機密兵器阐扬感化了。這是实际的例子，可是它的意义很重大，你若是照曩昔履历做的话，正好是把最坏的當成最佳的，把最佳的处所關掉了，把坏的处所打開了，一年今後怎样样，坏账率不是高得一塌胡涂吗？

我是用数据和模子说服他们。从這以後的两年，咱们危害辦理一向是比力强势。為甚麼呢，咱们不消争辩，甚麼工具都拿数听说话，用履历和数据配合作结论。這個例子很强烈的阐明，你光用履历，不消数据不是最佳的法子，而将履历和数据连系起来，才是最好的危害辦理法子。